本日で営業日ベースでは10月が終了しました。10月上旬はイールドカーブの統計的アービトラージで手痛くやられて厳しかったのですが、クレジット・トレーディングなどで挽回し、イールドカーブも徐々にフォローに動いたので、ファンドのパフォーマンスも最終…

今週ようやく会社の資金によるファンド設定が完了し、4月から続けてきたプロジェクトも何とかPoint of No Returnを越えることとなりました。あと一つぐらい難所はあるのですが、それも上手く乗り越えて今年中には本格的な運用開始としたい所です。 週末とい…

本日は大学院時代の同期の女性の結婚式でした。同じゼミの方数人は披露宴から参加されたようですが、さすがに僕はそこまで親しくはなかったので、二次会からの参加となりました。そういえば、彼女も含めて3人で富士山に登ったなぁ･･･ 前日の金曜日は、僕のフ…

先週のすっかり失敗したと思っていたコンペは、どういう風の吹き回しか当社のファンドが採用される運びとなり、営業担当者ともども首をかしげる展開となりました。ツンデレにも程があるだろうと思いつつも、僕のプレゼン不敗神話が継続することとなり、胸を…

今日からAlumniゼミが再開されました。後期のテーマは「最小分散ポートフォリオ」ということで、株式運用業界では若干ホットなテーマを、Stochastic Volatility（SV）モデルを用いて考えていくという方向性になるようです。要素技術としては、前期に続いてMC…

最近すっかり筆不精でブログの更新も２ヵ月以上空いてしまいました。仕事的には、俄かに降って湧いた「円債バブル」のおかげで、夏休みも取れない程の忙しさでした。この間のことは覚えている範囲で書き足すとしましょう。 さて、今日は月初の営業日で、ファ…