Alumniゼミ

　前日の夜、大学院時代の恩師からいきなりメールが来まして、「明日の夜からAlumniゼミをスタートするので参加するように」とのこと。以前から「科目聴講などで知識をアップデートせよ」とのお誘いを頂戴していたのを多忙を理由に断り続けておりましたが、2010年度に入ってこんな知的に怠惰な状況では良くないと思い、一念発起して参加させて頂くことにしました。教授曰く「まあ、ぬるーい感じでやるので、気軽に参加して！」という言葉に騙された訳ですが･･･

　内容的には、Asset AllocationにおけるTail Dependenceの問題をDynamic Copulaでモデル化していくようなことがテーマで、基礎知識はMarkov Chain Monte Carlo（MCMC）とState Space Modelなどの簡単なFiltering理論とのこと。後者については、Kalman Filterに凝っていた時期があったのである程度は分かるのですが、MCMCは大学院時代に授業では習わなかったテーマだし、同期でも修士論文に使った人がいなかったので、個人的には殆ど馴染みの無い分野です。ベイズ統計学もあまり詳しくはないしね･･･　教授は「ぬるーいゼミ」と言いながらも、初回のゼミで担当分野（ヘッジファンドリターンのReplicationに関する論文）を割り振られてしまったので、1ヵ月以内にMCMCの基礎はマスターしないとまずそう。

　でも、久々にゼミに出たら知的刺激が強くて、その場にいるだけで頭の感度が上がった感じがしました。メンバーには僕以外にもバイサイド中心に4人ほど卒業生が参加していて、その知的好奇心の強さが励みになります。みんな本当に勉強が好きだなぁ。僕も足を引っ張らないように、半年間しっかりと勉学に励まねば･･･